交易策略 vix

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VIX交易策略在九月 我們促成測試17簡單的策略，在這個博客（獨立的和無關的我們自己的策略）交易VIX東帝汶警察部隊。 雖然我不能代表所有的交易者，基於所有我的閱讀學術和博客。 我們促成測試的策略是廣泛的代表性如何交易的絕大多數時間這些產品。 大多數這些簡單的策略轉向以低回報在九月VIX秒殺晚在一個月內做空波動率指數後。 下面我展示了17策略9月份和年初至今的業績我們的博客上講述之前，交易XIV和VXX。 閱讀關於測試的假設或尋求幫助以下這些策略。 NAS的VIX期貨氣勢後迅速轉移到現金每顯著VIX秒殺今年迄今期間表現最佳戰績。 作為香港專業教育學院以往指出，大多數這些戰略已經落後年初至今，主要是由於在VIX尖峰讓防守正好在錯誤的時間（在大部分的損失做了，只是之前均值回歸踢）。 但作為香港專業教育學院也注意到了過去。 我想成為防禦上升波動面前的總體思路是肯定還是智能發揮長期的。 十四和VXX當然不是在鎮上唯一的表演。 下面，我重新運行相同的測試，此時應用每個策略，冷門（或者是“未充分利用”？）中期VIX東帝汶警察署ZIV和VXZ（點擊放大）。 需要注意的是，當所有這些策略的信號，新的行業，我們包括在發送給用戶的每日報告警報。 這是完全無關的我們自己的策略; 它只是起到一點顏色添加到我們的日常報告，並允許用戶查看其他量化策略是如何評價市場。 良好的交易， 波動性化繁為簡